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GIACOMO DE LAURENTIS

GIACOMO DE LAURENTIS
Professore Ordinario
Dipartimento di Finanza

Insegnamenti a.a. 2019/2020

10047 CREDIT RISK: MANAGEMENT AND MEASUREMENT
10426 CREDIT RISK MANAGEMENT
10830 MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI
11491 CONCENTRATION FINANCE
11740 CREDIT MANAGEMENT
20198 FINANZA AZIENDALE E DEI MERCATI / FINANCIAL MANAGEMENT AND FINANCIAL MARKETS
20249 CREDIT RISK MANAGEMENT

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Nato il 9 ottobre 1959. Laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale Bocconi.


Curriculum Accademico

Professore Ordinario di Banking and Finance. Docente senior e già Direttore della Executive Education Custom Programs Banks Insurance and Financial Institutions Division (2012-2016), Direttore della Executive Education Open Programs Division (2006-2012), Direttore dell’Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni (1996-2006) della SDA Bocconi School of Management. E' stato professore associato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Udine e professore straordinario e vice direttore del Dipartimento di Economia presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma. I.T.P. (International Teachers Programme) al Centre HEC-ISA (Jouy-en-Josas, France).


Aree di interesse scientifico

Credit risk management. Sistemi di rating: di agenzia, interni, implied negli andamenti dei mercati (credit spread, CDS spread, equity). Statistical based rating systems. La funzione creditizia: strumenti di analisi, approcci organizzativi, legami con la strategia globale della banca e degli altri intermediari, ripercussioni sulle performance del sistema bancario. Valutazione economica dei finanziamenti. Valore economico di imprese e di progetti di investimento.


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

"I principali approcci e le diverse applicazioni dei modelli di previsione delle insolvenze", in G. Forestieri (a cura di), La previsione delle insolvenze aziendali, Giuffrè, 1986; La valutazione del leasing, Giuffrè, 1988; "Il disegno della strategia competitiva", in A. Carretta, G. De Laurentis (a cura di), Manuale del leasing, Milano, EGEA, 1988; "Misurazione del rischio, pricing razionale e differenziazione organizzativa; verso un nuovo assetto dell'attività creditizia", in R. Corigliano (a cura di), Rischio di credito e pricing dei prestiti bancari, Bancaria, 1988; Il rischio di credito. I fidi bancari del nuovo contesto teorico, normativo e di mercato, Milano, EGEA, 1994; "La valutazione dei fidi e l'assistenza alle imprese nel corporate banking relazionale", in M. Baravelli (a cura di), Le strategie competitive nel corporate banking, Milano, EGEA, 1997; Dalla selezione dei fidi al credit risk management. Opportunità e cautele per le banche italiane (con A. Sironi), Bancaria, n. 1, 1998; "Credit risk management e vision dell'attività bancaria in Italia", in A. Sironi, M. Marsella (a cura di), La misurazione e la gestione del rischio di credito, Bancaria Editrice, 1998; "L'introduzione dei rating nelle banche italiane", in Savona-Sironi (a cura di), La gestione del rischio di credito, Bancaria Editrice 2000; Rating interni e credit risk management, Bancaria Editrice, 2001; "I riflessi sui processi di concessione e revisione dei crediti della nuova proposta di Basilea sulla patrimonializzazione delle banche" in Bancaria, n. 4, 2001; "Recovery rates determinants. Evidence from the Italian leasing market" (con M. Riani), WP SDA Bocconi, n. 82; Performance Measurement Frontiers in Banking and Finance, EGEA, 2004; Rating interni e controllo del rischio di credito (a cura di, con F. Saita, A. Sironi), Bancaria, 2004; Strategy and organization of corporate banking, (a cura di), Springer Verlag, 2004; con S. Caselli, Miti e verità di Basilea 2, Egea, 2004; con M. Riani, Estimating LGD in the Leasing Industry: Empirical Evidence from a Multivariate Model, in Altman Resti Sironi (a cura di), Recovery risk: the next challenge in credit risk management, RiskBooks 2005; con G. Gandolfi (eds.), Il gestore imprese. Creare valore per la banca e il cliente con i sistemi informativi di ruolo, Bancaria Editrice, 2008; con Mattei J. (2009), Lessors’ Recovery Risk Management Capability, Managerial Finance, Vol. 35 No. 10, Emerald Group Publishing; con Maino R., I rating a base statistica. Sviluppo, validazione, funzioni d’uso, Bancaria Editrice, 2009; con Gabbi G., The model risk in credit risk management processes, in Gregoriu G.N. Hoppe C. Wehn C.S. (editors), Model risk evaluation handbook, McGraw Hill, 2010; con Maino R., I rating interni durante e dopo la crisi: rapporti banca-impresa, modelli di business e vincoli regolamentari, Bancaria, 2010; con Maino R. Molteni L., Developing Validating and Using Internal Ratings. Methodologies and Case Studies, Wiley, 2010; Capitolo 2 Il finanziamento delle reti d’impresa, Capitolo 7 Contenuto e ruolo dei rating delle PMI, Capitolo 8 I rating delle reti di imprese, in, AIP Associazione Italiana Politiche Industriali (editor), Reti di impresa. Profili giuridici, finanziamento e rating, Gruppo24Ore, 2011; Il credito alle imprese dopo la crisi, Bancaria Editrice, 2011. La comunicazione ai risparmiatori in tema di rating, De Laurentis G., Bancaria, n. 3 2014. De Laurentis G., Contenuto informativo e performance predittive dei rating di agenzia: le basi del dibattito sulla regolamentazione delle agenzie, in, principe A. (a cura di), Le agenzie di rating, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2014. La gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Dalla Longa R. De Laurentis G. (a cura di), Bancaria Editrice, 2014. De Laurentis G. Le determinanti del prezzo dei finanziamenti per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, in, La gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Dalla Longa R. De Laurentis G. (a cura di), Bancaria Editrice, 2014. De Laurentis G., Il ruolo di Basilea 2 e 3 nei finanziamenti bancari nelle logiche corporate e project, in, La gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Dalla Longa R. De Laurentis G. (a cura di), Bancaria Editrice, 2014. De Laurentis G., I rating creditizi dei finanziamenti bancari e di mercato per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, in, La gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Dalla Longa R. De Laurentis G. (a cura di), Bancaria Editrice, 2014. De Laurentis G., Il rating del debito sovrano: profili economici, in, Mauro M.R. e Pernazza F. (a cura di), Il debito sovrano: tra tutela del credito e salvaguardia della natura funzionale dello stato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014; Cuneo S. De Laurentis G. Salis F. Salvucci F., Validation of rating models calibration, Aifirm Risk Management Magazine n.1 2016; De Laurentis G. Quatraro D. Santambrogio L., Il rischio di name concentration è sopravvalutato e può ridurre redditività e qualità delle relazioni banca-impresa, Bancaria, n.7/8 2017; De Laurentis G., Credit rating culture, in, Risk culture in banking. Theory, Measurement and Management, Alessandro Carretta, Franco Fiordelisi, Paola Schwizer (editors), Palgrave MacMillan, 2017; De Laurentis G., La valutazione della rischiosità e della redditività della banca. Fonti informative, indicatori e modelli di analisi, in, Rutigliano M. (a cura di), La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari, Egea, 2018; Bazzana F. De Laurentis G. Pisani R. Trinca Colonel R., Can domestic trade credit insurance contracts be effective collateral for banks? A quantitative study of the Italian market, The European Journal of Finance – 2019