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DAVIDE MASPERO

DAVIDE MASPERO
Professore Associato
Dipartimento di Finanza

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Insegnamenti a.a. 2019/2020

10052 DERIVATIVES
10404 ASSET MANAGEMENT
20248 ASSET MANAGEMENT

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Nato il 12 giugno 1962. Laureato in Economia politica presso l'Università Bocconi. 


Curriculum Accademico

Professore associato di Economia degli intermediari finanziari dal novembre 2001. In precedenza professore associato presso l'Università degli studi del Molise (1998-2001) e ricercatore presso l'Università Bocconi (1994-1998).


Aree di interesse scientifico

Misurazione e gestione dei rischi di mercato e di credito negli intermediari finanziari, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti derivati in tale ambito. Modalità di rappresentazione in bilancio dei risultati e dei rischi dell'attività di negoziazione. Attività di vigilanza prudenziale su banche e intermediari mobiliari. Gestione di portafoglio e controllo dei rischi nell'attività di asset management.


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

Maspero D. and F. Saita (2005), “Risk Measurement for Asset Managers: A Test of Relative VaR”, in Journal of Asset Management;
"Measuring ex-ante Relative Risk for Asset Management Portfolios" (con F. Saita), paper presentato al convegno europeo della Financial Management Association, Parigi 2001;
"L'attività in derivati delle banche: rischi e informazione integrativa di bilancio", Roma, Bancaria, 2000;
"Applicazioni avanzate delle reti neurali: pricing dei derivati e previsione della volatilità", in Le applicazioni dell'intelligenza artificiale negli intermediari finanziari (a cura di, con C. Rossignoli), Roma, Bancaria, 2000;
"Risk Management Integration Issues in Large Italian Banks", Working Paper NEWFIN, Milano, 2000;
"External assessment of trading activities' market and credit risk", Working Paper Newfin, Milano, 1999;

"Un confronto tra modelli VaR alternativi su posizioni in valuta durante la crisi del Sistema Monetario Europeo", in A. Sironi, M. Marsella, La misurazione e la gestione dei rischi di mercato, Bologna, il Mulino, 1997;
"I modelli VaR basati sulle simulazioni", in A. Sironi, M. Marsella, La misurazione e la gestione dei rischi di mercato, Bologna, il Mulino, 1997;
"L'uso degli strumenti derivati nella gestione del rischio di cambio in un portafoglio diversificato per valuta", in Gli strumenti derivati e le tecniche innovative nella gestione di portafogli obbligazionari, Ricerca NEWFIN, Milano, 1995;
"Contabilità a valori di mercato e crisi bancarie" in R. Ruozi (a cura di) Le crisi bancarie, Milano, EGEA, 1995;
"Il Sistema Monetario Europeo" in C. Demattè e P. de Sury (a cura di), I mercati finanziari internazionali, Milano, EGEA, 1992.