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ANDREA BELTRATTI

ANDREA BELTRATTI
Docente Ordinario
Dipartimento di Finanza

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Insegnamenti a.a. 2017/2018

11308 REAL ESTATE INVESTMENT - VALUATION & FEASIBILITY ANALYSIS
11309 BUSINESS STRATEGY IN ASSET MANAGEMENT
11314 PRIVATE DEBT
11501 FACTOR INVESTING
11511 BUSINESS SIMULATION ASSET/WEALTH MANAGEMENT
11522 ANALISI DI PORTAFOGLI FINANZIARI
30055 FINANCIAL ECONOMICS
30180 EQUITY PORTFOLIO MANAGEMENT

Note biografiche

Nato il 9 febbraio 1959. Laureato in Economia e commercio presso l'Università di Torino. Dottorato di ricerca presso l'Università di Pavia, Ph.D. in Economics presso l'Università di Yale.


Curriculum Accademico

Professore ordinario di Economia Politica. Dal 2004 al 2008 è stato Prorettore per l'area undergraduate. Dal 2000 al 2004 è stato Direttore del corso di laurea in Economia Politica (CLE) e del corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) presso l'Università Bocconi. E’ stato visiting professor presso l’Università di Stanford e l’Università di Lugano, e visiting scholar presso la London School of Economics e Melbourne University.


Aree di interesse scientifico

Analisi del rischio finanziario, volatilità, corporate governance, intermediari finanziari.


Pubblicazioni principali

“Is M&A different during a financial crisis? Evidence from the European banking sector”,  Journal of Banking and Finance, 2013, di prossima pubblicazione (con G. Paladino).

“The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better?”, Journal of Financial Economics, 2012, 105, 1-17 (con R. Stulz)

“International house prices and macroeconomic fluctuations”, Journal of Banking and Finance, 2010, 34, 533-545 (con C. Morana)

"A Portfolio based evaluation of affine term structure models", Annals of Operations Research, 2007, Annals of Operation Research, 151, 193-222 (con P. Colla)

"Breaks and persistency: macroeconomic causes of stock market volatility", in Journal of Econometrics, 2006, 131, 151-177 8 con (C. Morana);

"Statistical benefits of value-at-risk with long memory", in Journal of Risk, 2005, 7, 47-73 (con C. Morana);

"Structural change and long run dependence in volatility of exchange rates: either, neither or both?", in Journal of Empirical Finance, 2004 8 (con Claudio Morana), 11, 629-658;

"Scenario modeling for selective hedging strategies", in Journal of Economic Dynamics and Control, 2004 (con A. Laurent e S. Zenios, 28, 955-974);

"Actual and warranted relations between asset prices", in Oxford Economic Papers, vol.45,1993,387-402 (con Robert Shiller);

"Stock prices and bond yields: can their comovements be explained in terms of present value models?", in Journal of Monetary Economics, vol. 30,1992, 25-46 (con Robert Shiller).