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ANDREA CESARE RESTI

ANDREA CESARE RESTI
Professore Associato
Dipartimento di Finanza

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Insegnamenti a.a. 2019/2020

10047 CREDIT RISK: MANAGEMENT AND MEASUREMENT
20163 GESTIONE DEI RISCHI E VALORE NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI / RISK MANAGEMENT AND VALUE IN BANKING AND INSURANCE
20259 PRIVATE BANKING E GESTIONE DEI PATRIMONI ISTITUZIONALI

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Laureato in Economia e commercio presso l'Università di Brescia. Dottore di ricerca in Mercati e intermediari finanziari presso l'Università di Bergamo.


Curriculum Accademico

Professore Associato presso l'Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari "G. Dell'Amore". Direttore dell'Osservatorio FinMonitor su Fusioni e Aggregazioni tra gli Intermediari Finanziari. Docente presso la SDA Bocconi.


Aree di interesse scientifico

Sistemi di rating, VaR creditizio e Accordo di Basilea sul Capitale. Fusioni e aggregazioni tra banche. Asset management e private banking. Misura dell'efficienza degli intermediari finanziari.


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

"Exposure at Default, LGD and Recovery Risk", in Rama Cont (ed.) Encyclopedia of Quantitive Finance, John Wiley &Sons, Chichester, (forthcoming 2009);
"The optimal structure of PD buckets", con Krink T. e Paterlini S. in Journal of Banking and Finance, vol. 32, 2008, pp. 2255-2266;
"Pillar II in the New Basel Accord: The Challenge of Economic Capital", in Riskbooks, London, (forthcoming 2008);
"Using differential evolution to improve the accuracy of bank rating systems", in Computational Statistics and Data Analysis, con Krink T., Paterlini S., vol. 52, 2007, pp. 68-87;
"The risk-weights in the New Basel Capital Accord: Lessons from bond spreads based on a simple structural model", con A. Sironi, in Journal of Financial Intermediation, (2007);
"The Link Between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence and Implications, accepted and forthcoming", in Journal of Business, 2006 (coautori: Altman E. I., Brady B. e Sironi A.);
"Loss Given Default: the next Challenge in Credit Risk Management", in Risk Books, con Altman E. and A. Sironi (2005);
"The Link Between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence and Implications", con Altman E. and A. Sironi, in Journal of Business, (2005);
"Default Recovery Rates in Credit Risk Modeling: A Review of the Literature and Empirical Evidence", con Altman E. and A. Sironi, in Journal of Finance Literature, (2005);
 "Default Recovery Rates in Credit RiskModelling: A Review of the Literature and Empirical Evidence", con Altman E. and A. Sironi, in Economic Notes, (2004);
"Rischio e rendimento nella gestione del risparmio: misura, controllo, attribuzione", Quaderni di documentazione e ricerca collana economica, 2, 2003, Assogestioni, Milano-Roma;
"Loss Given Default and Recovery Risk: From Basel II Standards to Effective Risk Management Tools" (con A. Sironi) in Ong M. (ed.) The Basel Handbook: a Guide for Financial Practitioners, Risk Books, London, 2003;
"Il private banking: gestione del risparmio e della clientela.  Strategie, strumenti ed esperienze", (a cura di) Edibank-Bancaria Editrice, Roma, 2003;
"Replicating Agency Ratings through Multinomial Scoring Models" in Ong M. (ed.)Credit Ratings. Methodologies, Rationale and Default Risk, Risk Books, London, 2002;
"Il capitale bancario tra presente e futuro: nuovi strumenti per la gestione del fabbisogno patrimoniale", in Sironi A., Saita F. (eds.) Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche, Edibank, Milano-Roma, 2002;
"Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche: una guida metodologica" (a cura di), Alpha Test, Milano, 2001, p. 192;
"Decidere in banca con la matematica e la statistica", seconda edizione riveduta e ampliata, Edibank-Bancaria Editrice, Milano-Roma, p. 202, 2001;
"Banca virtuale e multicanale: strategie, best practices, errori da evitare" (a cura di), Edibank-Bancaria Editrice, Roma, p. 284, 2001;
"Regulation can foster Mergers, can Mergers foster Eficiency? The Italian Case", in Journal of Economics and Business, 50 (2), 1998, pp. 157-170;
"Evaluating the cost-efficiency of the Italian Banking System: what can be learned from the joint Application of parametric and non-parametric Techniques", in Journal of Banking and Finance, 2, pp. 221-250, 1997.