MASSIMO GUIDOLIN

Massimo Guidolin ha conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) dall'Università della California, San Diego nell'anno 2000. Nel suo curriculum, il Prof. Guidolin lista periodi di lavoro alle dipendenze dell'Università della Virginia come assistant professor di economia finanziaria, la Federal Reserve Bank di St. Louis (sistema della Riserva Federale USA) prima come senior economist e poi come Junior Vice-President (settore mercati finanziari), ed il dipartimento di Finanza e Contabilità della Manchester Business School come professore ordinario di Finanza.

Il Prof. Guidolin ha anche insegnato corsi o ha occupato per brevi periodi posizioni di membro della facolta' ovvero visiting researcher in diverse altre istituzioni come il Collegio Carlo Alberto (Università di Torino), Olin Business School (Washington University in St. Louis, negli USA), il Center for Research on Pensions and Welfare (CERP, Università di Torino), l'Università dell'Insubria (Varese), e la Université de Montreal in Canada. Il Prof. Guidolin ha insegnato corsi che vanno dalla Finanza Aziendale, la Teoria della Finanza, l'Econometria Finanziaria ed Applicata, il Pricing dei Derivati e, naturalmente, l'Econometria a livello sia undergraduate che post-graduate (sia Master che dottorato).

Massimo ha attivamente pubblicato la sua ricerca in riviste accademiche di livello internazionale nei settori dell'economia, dell'econometria, e della finanza, quali la American Economic Review, il Journal of Financial Economics, il Journal of Econometrics, la Review of Financial Studies, e l'Economic Journal. Il Prof. Guidolin e' inoltre parte del comitato editoriale di alcune riviste accademiche specializzate, tra esse il Journal of Financial Econometrics (Oxford University Press), il Journal of Economic Dynamics and Control (Elsevier Press), l'International Journal of Forecasting (Elsevier), la International Review of Economics and Finance (Elsevier), e Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (De Groot).

I suoi interessi di ricerca sono ampi benche' generalmente di contenuto empirico/applicato, e vanno da modelli non lineari per series storiche (per esempio, modelli con regimi, effetti soglia, e cambi di regime) in finanza e macroeconomia, metodi e modelli di previsione, applicazioni a modelli e metodi di scelte di portafoglio  quando i rendimenti finanziari sono prevedibili, metodi empirici di pricing per derivati, e modelli di prezzo delle attivita' in presenza di learning e dinamica nelle aspettative dei mercati. E' anche parte del dibattito tra accademici e l'industria in tema di "smart beta" e delle sue applicazione nelle moderne tecniche di costruzione del portafoglio.

A partire dal 2017, il Prof. Guidolin e' stato co-direttore della Asset Risk Management Unit del Centro Baffi CAREFIN Centre dell'Università Bocconi (http://www.bafficarefin.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Cdr/Baffi_Carefin/Home/Research+Units/Asset+and+Risk+Management/). In quel contesto, Massimo ha avviato un programma di ricerca concernente l'applicazione di tecniche innovative di machine learning ed approcci di teoria dei grafi a classi di attività alternative, tra le quali le commodities, le crypto valute, e gli exchange traded products che hanno come sottostante la volatilità.