20118 - MODELLI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE
CLELI
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 17
Classe 17: FRANCESCA BECCACECE, Classe 17: DA DEFINIRE, Classe 17: DA DEFINIRE
Scopo principale del corso è rendere gli studenti consapevoli delle metodologie quantitative che soggiacciono a tali modelli, con particolare riguardo per gli strumenti analitici indispensabili per la gestione dell’incertezza.
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Richiami di calcolo finanziario. Leggi esponenziali a tasso fisso e a tassi variabili. Valore attuale di un capitale, di flussi di cassa regolari, irregolari, diperpetuities.
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Struttura per scadenza dei tassi. Dal mercato alla curva dei tassi spot. Struttura a termine dei tassi. FRA e IRS.
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Richiamo di calcolo delle probabilità. Variabili aleatorie discrete e continue. Funzione di ripartizione, funzione di densità. Distribuzioni binomiale, uniforme, normale.
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Valutazione finanziaria di flussi di cassa aleatori. Il metodo del valore atteso. Tasso di attualizzazione e coefficiente ß. Il metodo del certo equivalente.
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Modello stocastico ad un fattore della struttura per scadenze dei tassi. Esempi di valutazione di derivati sui tassi.
L’esame è in forma scritta. La prova tipica d’esame consiste nel rispondere a domande di tipo teorico e pratico sugli temi trattati in programma.
Non sono previste prove intermedie.