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Insegnamento a.a. 2011-2012

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA

Dipartimento di Scienze delle Decisioni

Insegnamento impartito in lingua italiana


Vai alle classi: 10 - 11

Docenti responsabili delle classi:
Classe 10: SANDRA FORTINI, Classe 11: SANDRA FORTINI

Obiettivi formativi del corso
  • Nella prima parte (matematica) il corso presenta alcune applicazioni notevoli della matematica finanziaria: lo State preference model, il concetto di utilità attesa nel senso di Von Neumann-Morgenstern e alcuni aspetti della Teoria del portafogli.
  • Nella seconda parte del corso (statistica) si presentano il modello lineare generale e alcune sue applicazioni in Finanza: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM. I dati sono analizzati con Excel.

Programma sintetico del corso
  • State preference model: presentazione del modello di base. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Cenni al caso di più periodi.
  • Utilità attesa secondo J. Von Neumann e O. Morgenstern. Commenti e paradossi.
  • Teoria generale del portafogli. Il principio media varianza e il suo uso nella teoria del portafogli. Cenni ai modelli a indice singolo e multiplo.
  • Il modello lineare generale: stima dei minimi quadrati e adattamento.
  • Inferenza sul modello di regressione lineare: intervalli di confidenza e di previsione,verifica di ipotesi, verifica del modello.

Applicazioni: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM.


Testi d'esame
  • E. CASTAGNOLI, Abbecedario di Matematica Finanziaria. Note didattiche, 2008.
  • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, EGEA.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti. L'esame  può essere sostenuto mediante prove intermedie.

 

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