30166 - ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
BARBARA CHIZZOLINI
Il corso fornisce un’introduzione all’uso dei metodi econometrici in economia, con particolare attenzione alle tecniche di analisi di serie storiche macroeconomiche.
Gli argomenti principali del corso sono: il modello di regressione lineare, sua specificazione, stima, verifica e utilizzo; modelli dinamici univariati e multivariati, con serie stazionarie e integrate. Gli argomenti sono trattati sia negli aspetti teorici sia tramite applicazioni empiriche di micro e macroeconomia, svolte in aula informatica, utilizzando il software econometrico Eviews.
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Il modello di regressione lineare: ipotesi, proprietà, applicazioni degli stimatori di minimi quadrati.
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Il modello di regressione lineare con regressori stocastici: modifica delle ipotesi e proprietà asintotiche degli stimatori di minimi quadrati.
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Introduzione all’analisi di serie storiche univariate: concetto di stazionarietà, modelli ARMA, modelli dinamici con ritardi distribuiti.
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Serie storiche non stazionarie: serie storiche integrate, test di radice unitaria, cointegrazione, modello a correzione d’errore (ECM)
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M. VERBEEK, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2008, 3rd ed.
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M. VERBEEK, Econometria, Zanichelli, 2006