Insegnamento a.a. 2011-2012
30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Dipartimento di Finanza
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:
- caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
- semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
- utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
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alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
Programma sintetico del corso
- Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
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Valutazione di contratti forward e swaps
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Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
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Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
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Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
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Cenni introduttivi alle opzioni reali
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.
Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente.
Prerequisiti
Elementi di base di matematica e statistica
Modificato il 22/04/2011 15:03