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FRANCESCA BECCACECE

FRANCESCA BECCACECE
Professore Associato
Dipartimento di Scienze delle Decisioni

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Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Nata l'11 febbraio 1963. Laureata in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Parma.


Curriculum Accademico

Professore associato di Matematica finanziaria. Direttore del Corso di Laurea in Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione - CLEACC (1.09.2016 - 31.08.2019). Coordinatore e docente al Master in Quantitative Finance and Risk Management dell'Università Bocconi (2000 - 2016). Membro dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. Ha insegnato presso l'Università degli Studi di Torino, presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino e nei corsi master Banking & Finance for Development (Finafrica), Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica (Politeia), MIEM (SDA Bocconi).


Aree di interesse scientifico

Finanza quantitativa: modelli per i mercati finanziari; derivative and asset pricing; struttura a termine dei tassi. Teoria delle decisioni e scelte finanziarie in condizioni d'incertezza: modelli di benchmarking. Teoria del rischio: modelli per la valutazione del rischio di default e applicazioni.


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

Tra le principali: "On the Decomposition of Stochastic Discounted Cash Flows" (with M. Li Calzi), in Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali, Year 14, fascicolo 2, 1991; "Time Dominance and IRR" (with E. Castagnoli), in R. Flavell (ed.), Modelling Reality and Personal Modelling, 1993; "Immunization Strategies in Linear Models" (with L. Peccati), in R. D'Ecclesia e S. Zenios (eds.), Operations Research Models in Quantitative Finance, 1994; "On Flexible Functional Forms", in Rivista di Matematica per le scienze economiche e sociali, Year 17, fascicolo 1, 1994; "Increasing Maps" (con M. Cigola), in Optimization, 1995; "Linear Operators, Time Dominance and IRR", in Studi di Matematica Finanziaria ed Attuariale, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1995; "Time Dominance in a Stochastic Framework", in Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, volume LIX, 1996; "Invisible Points and Optimization" (con M. Cigola), in Studi Matematici, n. 38, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, Milano, 1998; "VaR and Benchmarking under Risk", comunicazione al IX convegno FUR, Marrakesh, 1999; "Survival Risk & Project Evaluation" (con L. Peccati, P. Gallo), in D. Ruan, J. Kracprzyk, M. Fedrizzi (eds.), Soft Computing for Risk Evaluation and Management - Applications in Technology, Environment and Finance, Phisica Verlag, 2001; "Spread all'emissione e rischio di default: l'esempio delle ABS italiane", in Studi di Matematica Finanziaria ed Attuariale, n. 27, Milano, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 2001; "Analisi degli spread nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/99 e implicazioni per la struttura del sistema finanziario italiano" (con R. Tasca), Milano, NEWFIN, 2002; "Risk Measures and Benchmarking under Risk", in Studi di Matematica Finanziaria ed Attuariale, n. 30, Milano, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 2003; "Dividend and Uncertainty: the Italian Market" (con A. Battauz), in International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2004; "Applying the benchmarking procedure: a decision criterion of choice under risk" (con A. Cillo), in Theory and Decision, 2006; "Brand Valuation: a Comparison of Alternative Models" (con E. Borgonovo), International Journal of Operational Research, 2009; "Functional ANOVA, Utramodularity and Monotonicity: Applications in Multiattribute Utility Theory" (con E. Borgonovo), European Journal of Operational Research, 2011, “Elicitation of Multiattribute Value Functions through High Dimensional Model Representations: Monotonicity and Interactions” (con E. Borgonovo, A. Cillo, G. Buzzard, S. Zionts), European Journal of Operational Research, vol. 246 (2), pp. 517-527, 2015, "Enhancing portfolio diversification: Are diamonds forever?" (con V. Cantù) The Journal of Investing, vol. 24 (4) pp.92-101, 2015, “The Macaulay duration: a key indicator for the risk-adjustment in fair value” (con R. Tasca e L. Tibiletti), International Journal of Business and Management, Vol. 13, No. 12, pp. 251-260, 2018.