ANNA BATTAUZ
Insegnamenti a.a. 2022/2023
11582 THE R LANGUAGE
20188 QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES - MODULE 1
20247 APPLIED NUMERICAL FINANCE
30560 MATHEMATICAL MODELLING FOR FINANCE
40945 CONTINUOUS TIME FINANCE
Insegnamenti a.a. precedenti
Note biografiche
Nata il 1 ottobre 1973.
Curriculum Accademico
Laureata in Matematica presso l'Università degli Studi di Udine. PhD in Matematica, indirizzo scienze finanziarie e assicurative presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ricercatrice (settore scientifico: metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) dal 2001 al 2005 presso l'Istituto di Metodi Quantitativi dell'Università Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Problematiche legate alla modellizzazione dei mercati finanziari e alla valutazione dei derivati.
Pubblicazioni
“Non-Myopic Portfolio Choice with Unpredictable Returns: The Jump-to-Default Case” (con A. Sbuelz), in corso di pubblicazione su European Journal of Financial Management (2017).
“Reaching nirvana with a defaultable asset?”, (con M. De Donno e A. Sbuelz), Decisions in Economics and Finance, DOI 10.1007/s10203-017-0192-x (2017).
“Kim-Omberg revisited: the duality approach” (con M. De Donno e A. Sbuelz), Journal of Probability and Statistics, Vol. 2015, pages 1-6, (2015).
“Envelope theorems in Banach lattices and asset pricing” (con M. De Donno e F. Ortu),
Mathematics and Financial Economics, 9:303–323 (2015).
"Real options and American derivatives: The double continuation region" (con M. De Donno e A. Sbuelz) , Management Science, Vol. 61, No. 5, 1094–1107 (2015) http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2013.1891
"Real options and the double continuation region" (con M. De Donno e A. Sbuelz) , Quantitative Finance, 12, 465-475, ISSN: 1469-7688, doi: http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2010.484024 (2012).
"Intertemporal Asset Pricing and the Marginal Utility of Wealth" (con M. De Donno e F. Ortu), Journal of Mathematical Economics, 47, issue 2, 227-244 (2011).
"Risk tolerance levels for insurance companies" (con M. De Donno, M. Tolotti e A. Sbuelz) , in corso di stampa in Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari (2010).
"Dynamic versus one-period completeness in event-tree security markets" (con F. Ortu), Economic Theory, 30, 191-193, 2007.
"Effective Securities in Arbitrage-free Markets with Bid-ask Spreads at Liquidation: A Linear Programming Characterization" (con M. Baccara e F. Ortu), Journal of Economic Dynamics and Control, 30, 55-79, 2006 .
"Optimal Stopping and American Options with Discrete Dividends and Exogenous Risk" (con M. Pratelli), in Insurance: Mathematics and Economics, 35, 255-265 (2004).
"Dividends and Uncertainty: evidence from the Italian Market" (con F. Beccacece), in International Journal of Theoretical and Applied Finance, 7/1, 2004, pp 1-18.
"Quadratic Hedging for Asset Derivatives with Discrete Stochastic Dividends", in Insurance: Mathematics and Economics, 32/2, 2003, pp. 229-243.
"Change of Numeraire and American Options", in Stochastic Analysis and Applications, 20 (04), 2002, pp. 709-730.
"Coexistence States for Periodic Planar Kolmogorov Systems", in Nonlinear Analysis, 037/06, 1999, pp. 735-749.
"Coexistence States for Periodic Competitive Kolmogorov Systems" (con F. Zanolin), in Journal of Mathematical Analysis and Applications, 219, 1998, pp. 179-199.