30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI
Course offered to incoming exchange students
Dipartimento di Finanza
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
Docente responsabile dell'insegnamento:
GABRIELE GURIOLI
GABRIELE GURIOLI
Conoscenze pregresse consigliate
E' fortemente consigliata la conoscenza della matematica (generale e applicata).
Mission e Programma sintetico
MISSION
Negli ultimi decenni l'importanza degli strumenti derivati nei mercati finanziari è enormemente aumentata. I futures e le opzioni sono oggi attivamente scambiati in molti mercati borsistici mondiali e diversi altri tipi di derivati sono scambiati fra istituzioni finanziarie, gestori di fondi e nel mercato over-the-counter. Gli strumenti derivati sono essenziali nella gestione dei rischi ma servono a molti altri scopi (per esempio sono incorporati in emissioni obbligazionarie, caratterizzano certi schemi retributivi e sono componenti implicite di alcune opportunità di investimento). In definitiva, la comprensione dei loro aspetti fondamentali è indispensabile a chiunque intenda avviare un percorso professionale nel mondo della finanza moderna. Lo scopo del corso è fornire tale conoscenza di base. In particolare il corso: (1) analizza il funzionamento dei principali tipi di derivati (2) ne esamina gli usi più importanti (3) fornisce allo studente una prima esposizione alle tecniche di pricing dei derivati.
PROGRAMMA SINTETICO
- Contratti forward.
- Swap.
- Opzioni europee e americane.
- Modello binomiale. Cenno alla formula di Black e Scholes.
- Introduzione ad alcuni tipi di opzioni esotiche.
- Cenni introduttivi alla simulazione Monte Carlo.
Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
- Descrivere le caratteristiche e il funzionamento dei principali tipi di strumenti derivati.
- Spiegare le principali e più semplici metodologie di valutazione dei derivati.
- Illustrare alcuni usi tipici dei derivati (copertura di rischi, semplici applicazioni alla finanza aziendale).
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
- Valutare il prezzo degli strumenti derivati studiati nel corso.
- Applicare le conoscenze acquisite alla valutazione di alcuni semplici prodotti strutturati.
- Utilizzare i fogli Excel per implementare a livello introduttivo una valutazione Montecarlo.
Modalità didattiche
- Lezioni frontali
DETTAGLI
Lezioni frontali.
Metodi di valutazione dell'apprendimento
| Accertamento in itinere | Prove parziali | Prova generale | |
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x |
STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
L'esame finale è una prova scritta con domande a risposta aperta di carattere teorico e con esercizi volti a verificare l'effettiva acquisizione da parte dello studente della capacità di valutare correttamente gli strumenti derivati studiati nel corso.
Materiali didattici
STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
Note didattiche caricate dal docente nella piattaforma Bboard.
Modificato il 12/12/2023 09:49