Insegnamento a.a. 2003-2004
5101 - ECONOMETRIA
Presentazione generale del corso:
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione ed all'impiego dei metodi quantitativi in economia. Non sono richiesti particolari prerequisiti, se non la conoscenza approfondita degli argomenti trattati nei corsi di matematica e statistica. Nel corso vengono trattati il modello lineare e sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello, in ambito sia statico che dinamico. Tali tecniche sono anche illustrate in pratica sia con dati simulati che con esempi di carattere macroeconomico, quali la specificazione di una funzione del consumo o di domanda di moneta.
Programma del corso:
Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche, introduzione al modello di regressione caso univariato, il modello lineare generale, ipotesi deboli e forti, criterio e stimatori dei minimi quadrati, proprieta' statistiche degli stimatori, caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalita', BLUE), stima per intervalli, prova di ipotesi lineari sui parametri del modello, come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare, risultati asintotici sul modello lineare, prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello, eteroschedasticita' e minimi quadrati generalizzati, test di corretta specificazione, modelli non lineari, modelli dinamici, modelli in forma strutturale e in forma ridotta. Ogni argomento e' trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni a dati simulati e macroeconomici con il software E-views.
Testi d'esame:
- R. CARTER HILL, W. E. GRIFFITHS, S. G. JUDGE (HGJ), Undergraduate Econometrics, Wiley, 2nd edition, 2001
- G. G. JUDGE, R. CARTER HILL, W. E. GRIFFITHS, H. LUTKEPOHL, T. C. LEE, Introduction to the theory and practice of econometrics, Wiley, 2nd edition, 1988. (Solo i capitoli relativi agli argomenti trattati in HGJ).
Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP-Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - Via Gobbi, 5 - stanza 313.
Prove d'esame:
Esame in forma scritta.
Presentazione generale del corso:
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione ed all'impiego dei metodi quantitativi in economia, con particolare attenzione ai temi di economia industriale, economia internazionale ed economia del lavoro. Il corso ha l'obiettivo di formare la capacita' dello studente di analizzare dati economici in modo corretto ed autonomo e si distingue per la stretta integrazione tra lezioni teoriche e lezioni 'applicate' (svolte in aula informatica). Durante le lezioni teoriche lo studente apprendera' i concetti e le metodologie di base propri dell'econometria che saranno poi utilizzati nell'analisi di problemi economici concreti nel corso delle lezioni applicate. La natura molto applicata del corso si riflettera' anche nelle modalita' dell'esame.
Programma del corso:
Introduzione: Econometria e Microeconometria
- Minimi Quadrati Ordinari: regressioni lineari
- Minimi Quadrati Ordinari e Generalizzati: rilassamento delle ipotesi classiche
- Interpretazione delle linee di regressione come medie condizionali di un processo
- Stime di massima verosimiglianza e metodi numerici di ottimizzazione.
- Modelli con variabili dipendenti limitate. Modelli Logit e Probit binari e a piu' risposte. Modelli Tobit.
- Modelli e stimatori con dati panel.
Applicazioni di teoria d'impresa, teoria del consumatore (funzioni di domanda), mercato del lavoro, modelli di economia industriale (modelli d'entrata, modelli di investimento in capitale e in ricerca e sviluppo, modelli di localizazione) , modelli di commercio (modelli gravitazionali, modelli di convergenza).
Software: E-Views, STATA, Excel
Testi d'esame:
- M. WERBEEK, A guide to Modern Econometrics, England, Wiley, Ultima Edizione.
- Altri testi e letture verranno segnalati all'inizio del corso.
Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP-Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - Via Gobbi, 5 - stanza 313.
Prove d'esame:
Esame in forma scritta.