Insegnamento a.a. 2015-2016

50057 - METODI QUANTITATIVI


CLMG

Dipartimento di Scienze delle Decisioni

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi: 19 - 20
CLMG (8 cfu - II sem. - OB  |  4 cfu SECS-S/01  |  4 cfu SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
LORENZO PECCATI

Classi: 19 (II sem.) - 20 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 19: LORENZO PECCATI, Classe 20: GABRIELE GURIOLI



Obiettivi formativi del corso

Il corso offre una panoramica sui metodi quantitativi che interessano il completamento della formazione di un giurista. Esso tocca alcuni strumenti di calcolo necessari per la teoria economica. Si sviluppa poi nei rudimenti del calcolo finanziario, con particolare attenzione alla contrattualistica e alla normativa di regolazione in materia. Si tocca la statistica descrittiva, segnalando quali cautele si raccomandano per l'interpretazione di dati di sintesi. Si esaminano le decisioni in condizioni d'incertezza, eventualmente basate su risultati di analisi statistiche inferenziali.
Obiettivo formativo principale del corso non è tanto trasmettere capacità tecniche di calcolo oltre le elementarissime, quanto segnalare le trappole che l'uso di metodi quantitativi può comportare.


Programma sintetico del corso

  • Funzioni lisce, derivata, differenziale, massimi e minimi con applicazioni aziendali, funzioni di più variabili, estremi liberi e vincolati con applicazioni, programmazione lineare.
  • Calcolo finanziario di base, tipiche applicazioni aziendali.
  • Aspetti tecnici della normativa sul credito al consumo, trasparenza bancaria, legge anti-usura; calcoli su titoli con e senza cedole, leasing, rateazioni, aspetti civilistici, fiscali e di vigilanza, costruzione di contratti ottimi in presenza di vincoli di legge.
  • Valutazioni finanziarie, analisi costi benefici. 
  • Distribuzioni statistiche: medie, varianza.
  • Gestione razionale dell'incertezza: nozioni di probabilità, il calcolo delle probabilità, il teorema di Bayes con applicazioni giudiziali, numeri aleatori discreti e continui, certo equivalente e premio per il rischio, la logica attuariale nel calcolo dei premi, la valutazione delle riserve.
  • La distribuzione normale, il prezzo di attività finanziarie derivate, il rischio insito in posizioni finanziarie e norme di vigilanza.
  • Uso giudiziale dei test statistici.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Il punteggio assegnato è somma di più componenti (con peso diverso), a seconda che lo studente sia di 1° anno o in debito d'esame.

Per i dettagli si rinvia al programma d'aula.

Testi d'esame

  • M. D’AMICO, L. PECCATI, Metodi matematici, statistici e finanziari per giuristi, EGEA, 2014, V ed.
Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)
Modificato il 27/03/2015 12:44