Insegnamento a.a. 2005-2006

5089 - ECONOMIA APPLICATA


CLEFIN

Dipartimento di Economia

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi: 10 - 11
CLEFIN (6 cfu - II sem. - CC)
Docente responsabile dell'insegnamento:
MASSIMILIANO MARCELLINO

Classi: 10 (II sem.) - 11 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 10: MASSIMILIANO MARCELLINO, Classe 11: MASSIMILIANO MARCELLINO


Obiettivi formativi del corso

Il corso ha l'obiettivo di introdurre lo studente all'econometria, con particolare attenzione per le applicazioni finanziarie. Tutti gli argomenti vengono trattati sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con molti esempi ed applicazioni con software econometrico. Il corso si concentra sul modello lineare, nel quale una variabile di interesse quale l'inflazione, la crescita del prodotto, un tasso di interesse o di rendimento, o uno spread viene spiegata da altre variabili macroeconomiche o finanziarie. Si studiano la stima dei parametri del modello, ovvero come quantificare l'effetto di una variabile su di un'altra, la verifica di ipotesi di interesse sui parametri, il controllo della corretta specificazione del modello, e il suo uso per la previsione. Esempi di applicazioni includono la prevedibilita' dei rendimenti azionari, l'analisi della struttura a termine dei tassi, il tracking delle decisioni della banca centrale, il ruolo di fattori aggregati di rischio per la spiegazione del premio al rischio di singoli titoli o portafogli, il calcolo del rischio finanziario.


Programma sintetico del corso

  • Il modello lineare semplice: stima, test di ipotesi sui parametri, utilizzo previsivo.
  • Esempi con dati simulati e reali.
  • Il modello lineare generalizzato: stima, test delle ipotesi sul modello.
  • Esempi con dati simulati e reali.
  • Regressori stocastici e modelli dinamici.
  • Esempi con dati simulati e reali.
  • Introduzione ai modelli di volatilita'.
  • Esempi con dati simulati e reali.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame in forma scritta. È possibile sostenere l'esame in due prove intermedie.

Testi d'esame

  • R. CARTER HILL, W.E. GRIFFITHS, G.G. JUDGE, Undergraduate Econometrics, Wiley, 2001, 2nd ed.
  • M.A. REIMAN, R. CARTER HILL, Using E-Views for Undergraduate Econometrics, Wiley, 2001.
  • Appunti delle lezioni disponibili sul learning space.

Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP - Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - via Gobbi, 5 - stanza 313.

Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)
Modificato il 11/04/2005 00:00