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MARGHERITA CIGOLA

MARGHERITA CIGOLA
Docente Associato
Dipartimento di Scienze delle Decisioni

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Insegnamenti a.a. 2017/2018

20179 ANALISI DEI DATI / DATA ANALYSIS
30028 METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA
30062 MATEMATICA - MODULO 1 (GENERALE) / MATHEMATICS - MODULE 1 (GENERAL)
30063 MATEMATICA - MODULO 2 (APPLICATA) / MATHEMATICS - MODULE 2 (APPLIED)
30449 MATHEMATICS - MODULE 2 (APPLIED MATHEMATICS)

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Laureata in Economia e commercio presso l'Università di Parma. 

Curriculum Accademico

Professore associato di Matematica generale dal 1998. E' membro dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. Ha insegnato presso l'Università di Sassari, l'Università degli Studi di Parma e nei corsi master Banking&Finance for Development (Finafrica), Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica (Politeia), Financial Management (Istituto Superiore di Catania), Management Pubblico (SDA), Accounting and Auditing (SDA). 

Aree di interesse scientifico

Teoria delle decisioni. Ottimizzazione statica. Mercati finanziari. 

Pubblicazioni principali

E' autrice di vari articoli tra i quali si segnalano: "Concavità in mediana", in Atti XIII Convegno AMASES, Bologna, Pitagora Editrice, 1989; "Sui contratti di Interest Rate Swap a capitale variabile" (con E. Salinelli), in Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Anno XLVIII, n. 11-12, 1989; "Duration Indices for Positive Cash-Flows", in Studi di Matematica finanziaria ed attuariale, n. 7, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1991; "On Certainty Equivalent", in Rivista AMASES, Anno 15°, n. 1, 1992; "A Note on Ordinal Concavity", in S. Komlósi, T. Rapcsák, S. and S.Schaible (eds.), Generalized Convexity, Berlin, Springer Verlag, 1994; "Discounting Risky Sums" (con F. Beccacece e L. Peccati), in Studi di Matematica Finanziaria ed Attuariale, n. 15, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1995; "Increasing Maps" (con F. Beccacece), in Optimization, 35, 1995; "On SSB Utility Theory" (con P. Modesti), in M. Bertocchi, E. Cavalli, S. Komlosi (eds.), Modelling Techniques for Financial Markets and Bank Management, Heidelberg, Physica Verlag, 1996; "Ordinally Quasiconcave Functions" (con M. Li Calzi), in Optimization, 40, 1997; "Invisible Points and Optimization" (con F. Beccacece), Studi Matematici, n. 38, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1998; "On Customer Equity" (con E. Coffetti), in Studi Matematici, n.49, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1999; "Monotone Maps and Global Stability", presentato al XXIV Convegno AMASES, Padenghe, 2000; "Evaluating the Marginal and the Total Productivity of Inputs" (con L. Peccati), in Ingegneria Economica, 74, 2002; "Intertemporal Utility: A Conflict Between Simplicity and Complexity" (con L. Peccati), presentato al X Convegno FUR, Torino, 2001; "On the Comparison Between the APV and the NPV Computed via the WACC" (con L. Peccati), EJOR, 161, 2005; "On Mergers and Acquisitions" (con P. Modesti), Managerial Finance, 34, 2008.