MARGHERITA CIGOLA

Associato

Dipartimento di Scienze delle Decisioni
margherita.cigola@unibocconi.it

Laureata in Economia e commercio presso l'Università di Parma. 

Professore associato di Matematica generale dal 1998. E' membro dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. Ha insegnato presso l'Università di Sassari, l'Università degli Studi di Parma e nei corsi master Banking&Finance for Development (Finafrica), Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica (Politeia), Financial Management (Istituto Superiore di Catania), Management Pubblico (SDA), Accounting and Auditing (SDA). 

Teoria delle decisioni in ambito certo e aleatorio. Ottimizzazione statica. Mercati finanziari. 

E' autrice di vari articoli tra i quali si segnalano: "Concavità in mediana", in Atti XIII Convegno AMASES, Bologna, Pitagora Editrice, 1989; "Sui contratti di Interest Rate Swap a capitale variabile" (con E. Salinelli), in Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Anno XLVIII, n. 11-12, 1989; "Duration Indices for Positive Cash-Flows", in Studi di Matematica finanziaria ed attuariale, n. 7, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1991; "On Certainty Equivalent", in Rivista AMASES, Anno 15°, n. 1, 1992; "A Note on Ordinal Concavity", in S. Komlósi, T. Rapcsák, S. and S.Schaible (eds.), Generalized Convexity, Berlin, Springer Verlag, 1994; "Discounting Risky Sums" (con F. Beccacece e L. Peccati), in Studi di Matematica Finanziaria ed Attuariale, n. 15, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1995; "Increasing Maps" (con F. Beccacece), in Optimization, 35, 1995; "On SSB Utility Theory" (con P. Modesti), in M. Bertocchi, E. Cavalli, S. Komlosi (eds.), Modelling Techniques for Financial Markets and Bank Management, Heidelberg, Physica Verlag, 1996; "Ordinally Quasiconcave Functions" (con M. Li Calzi), in Optimization, 40, 1997; "Invisible Points and Optimization" (con F. Beccacece), Studi Matematici, n. 38, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1998; "On Customer Equity" (con E. Coffetti), in Studi Matematici, n.49, Istituto di Metodi Quantitativi, Università Bocconi, 1999; "Monotone Maps and Global Stability", presentato al XXIV Convegno AMASES, Padenghe, 2000; "Evaluating the Marginal and the Total Productivity of Inputs" (con L. Peccati), in Ingegneria Economica, 74, 2002; "Intertemporal Utility: A Conflict Between Simplicity and Complexity" (con L. Peccati), presentato al X Convegno FUR, Torino, 2001; "On the Comparison Between the APV and the NPV Computed via the WACC" (con L. Peccati), presentato al 29th Meeting of the EURO Working Group on Financial Modelling, Haarlem, 2001; "On the Valuation of a Growing Levered Firm" (con M. Massari, L. Peccati, A. Vulcano, L. Zanetti), in pubblicazione sulla rivista Ejor.