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LORENZO PECCATI

LORENZO PECCATI
Senior Professor
Dipartimento di Scienze delle Decisioni

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Insegnamenti a.a. 2019/2020

30319 QUANTITATIVE METHODS FOR SOCIAL SCIENCES (MODULE I - MATHEMATICS)

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Nato il 26 febbraio 1944. Laureato in Economia e commercio presso l'Università Bocconi. 


Curriculum Accademico

Professore ordinario di Matematica Finanziaria. Prorettore per la Faculty fino all'anno 2014. Prorettore per la Gestione delle Risorse Umane e prorettore per la Ricerca dall'anno 2003 all'anno 2010. E' membro dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (di cui è stato segretario generale, membro del Comitato scientifico e vicepresidente), dell'Istituto Italiano degli Attuari (di cui è attualmente membro del Consiglio direttivo), dell'Unione Matematica Italiana, dell'Associazione Italiana per la Ricerca Operativa, dell'American Mathematical Society, dell'International Actuarial Association e dello EURO - Working Group on Financial Modelling (di cui è attualmente vicepresidente). Fa parte dell'Editorial Board dell'International Journal of Production Economics e di Features Issues in Financial Modelling dell'European Journal of Operational Research. E' editor (con Roman Slowinski e Jacques Teghem) dello European Journal of Operational Research. Ha diretto l'Istituto di Matematica finanziaria dell'Università di Torino. Ha insegnato nelle Università di Parma, di Torino, alla Statale di Milano, nella University of San Diego, all'Ecole Normale Supérieure de Cachan (Parigi), nella Wirtschaftsuniversitaet di Vienna, nell'Università economica di Budapest e nell'Ecole Supérieure de Sciences Informatiques a Sophia Antipolis (Nizza). Attualmente Prorettore per la Ricerca dell'Università Bocconi. Editor dell' European Journal of Operational Research.


Aree di interesse scientifico

Mercati finanziari in generale. Assicurazioni. Finanza aziendale, controllo e governo delle imprese. Ricerca operativa. Economia dell'informazione e incertezza.


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

E' autore di oltre centoventi pubblicazioni scientifiche, tra cui: Valutazione analitica e sintetica diattività finanziarie, Laterza, 1992; Financial Modelling: Recent Research, (con M. Virén, eds.), Physica-Verlag, 1994. Tra gli articoli più significativi: "Qualitative Analysis of a Nonlinear Stock Price Model, Applied Mathematics and Computation" (con L.L. Ghezzi), 1994; "Imitation and stability in a stock market" (con M. Cenci e A. Cerquetti), in European Journal of Operational Research, 1996; "Restyling of Fees in Consumer Credit Agreements" (con C. Battaglio e G. Longo), in European Journal of Operational Research, 1996; "Revision of Industrial Supply Conditions and Game Theory" (con P. Gallo e E. Luciano), in International Journal of Production Economics, 1997; "Antiusury Laws and Market Interest Rate Dynamics" (con D.M. Cifarelli, A. Tagliani), in New Operational Approaches for Financial Modelling, C. Zopounidis (eds.), Physica-Verlag, 1997, pp. 311-322; "Corporate Finance and Inventory Management" (con E. Luciano), in International Journal of Production Economics, 1998; "Survival Risk and Evaluation of Energy Investment Projects" (con F. Beccacece e P. Gallo), in EURO Working Group on Financial Modelling, Meeting of Vienna, 1999; "On Rational Credit Sizing" (con G. Bonaldo e R. Piccarreta), in EURO Working Group on Financial Modelling, Meeting of Valencia, 1999; "Cycles optimization: The equivalent annuity and the NPV approaches" (con E. Luciano), in International Journal of Production Economics, 2001; "Success of Failure of a Firm under Different Financing Policies: A Dynamic Stochastic Model", in European Journal of Operational Research, 2002; "VaR as a Risk Measure for Multiperiod Static Inventory Models" (con E. Luciano e D.M. Cifarelli), International Journal of Production Economics, pp. 81-82 (2003); "Sensitivity Analysis in Investment Project Evaluation" (con E. Borgonovo), in International Journal of Production Economics, pp. 81-82 (2004), "On the Comparison betwen the APV and the NPV Computed via the WACC" (con M. Cigola), in European Journal of Operational Research, 161, 2005, pp. 377-385.