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CLAUDIO TEBALDI

CLAUDIO TEBALDI
Docente Associato
Dipartimento di Finanza
claudio.tebaldi@unibocconi.it
Orario di ricevimento
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Insegnamenti a.a. 2013/2014

20135 TEORIA DELLA FINANZA / THEORY OF FINANCE
20245 ADVANCED DERIVATIVES
Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Nato il 30 giugno 1970. PhD in Meccanica Statistica e M.Sc in Sistemi Complessi, Scuola Superiore di Studi Avanzati (Trieste); Master in Economia e Finanza (Venice International University); Laurea in Fisica, Università di Padova.


Curriculum Accademico

Associate Professor presso l' Università Bocconi in Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza dal 2011, già Ricercatore Confermato in Metodi Quantitativi per l'Economia dall'Università di Verona, la Finanza e le Assicurazioni, Facoltà di Economia, dal 2000 (confermato nel 2003). La sua attività di insegnamento si svolge nei corsi di Matematica e Matematica Finanziaria di base della laurea triennale, nei corsi di Valutazione dei Titoli Derivati e di Teoria dei Tassi di Interesse nei corsi di Master e PhD. Nel Gennaio 2007 ha ricevuto il premio per il miglior articolo di finanza presentato al Swiss Econometrics and Finance Society meeting. Nel 2004 e' stato visiting scholar invitato presso la Facoltà di Finanza della Anderson School of Management, Univ. of California at Los Angeles e nel 1998 al Niels Bohr Institute for Theoretical Physics and Complex Systems Copenaghen. Collabora in qualità di referee con le principali riviste internazionali di finanza quantitativa ed ha tenuto numerosi seminari in qualità di relatore invitato presso importanti università e banche d'investimento europee.


Aree di interesse scientifico

Metodi Quantitativi in Economia e Finanza: gestione dei rischi finanziari, valutazione dei titoli derivati, struttura per scadenza dei tassi di interesse, modelli dinamici di selezione del portafoglio, modelli statistici per la dinamica non lineare di sistemi complessi interagenti.


Pubblicazioni principali

- "Long Run Risk and the Persistence of Consumption Shocks" (with F.Ortu and A.Tamoni) The Review of Financial Studies (2013), 26 (11) 2876-2915.

- "A Coherent State Transform Approach to Derivative Pricing" (con L. Perissinotto) International Journal of Theoretical and Applied Finance (2009), 12 (2) 125-151 World Scientific

- "A Multi-factor Volatility Heston Model" (con J. Da Fonseca e M. Grasselli) Quantitative Finance (2008) 8 (6) Taylor and Francis;

- "Solvable Affine Term Structure Models" Mathematical Finance (con M. Grasselli)(2008) 18 (1) January, 135-153;

- "Option pricing with Correlation Risk" (con J. Da Fonseca e M. Grasselli) Review of Derivatives Research (2007), 10 (2) May Springer.

- "On the relation between the Stochastic Jacobian and the Riccati ODE in Affine Term Structure Models" (con M. Grasselli) Decisions in Economics and Finance  (2007), 30 (2), November, 95-108, Springer;

-"Hedging using simulation: a least squares approach" Journal of Economic Dynamics and Control (2005), 29, 1287-1312;

- "Bond price and Impulse-Response Function for the Balduzzi, Das, Foresi and Sundaram (1996) model" (con M. Grasselli), Economic Notes 33, 3, Novembre 2004 pp. 359-374;

- "Pricing and Hedging a portfolio of derivative securities: a simulation approach", Economic Notes, 2001, vol. 30, n. 2, pg. 257-279;

- "Multifractal Scaling in the Bak-Tang-Wiesenfeld Sandpile and Edge Events" (con M. De Menech, A. L. Stella); , Phys. Rev. Lett. 83, 3952 (1999);

- "Rare events and breakdown of simple scaling in the Abelian Sandpile Model", Phys.Rev. E Rapid (1998) (con M. De Menech, A.L. Stella);

- "Evolution at the End of a Food Chain" (con G. Caldarelli, A.L. Stella), Phys. Rev. Lett. 76, 4983 (1996) .


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