Info
Logo Bocconi

Insegnamento a.a. 2018-2019

30023 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE

CLEF
Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana


Vai alle classi: 9 - 10

CLEF (8 cfu - II sem. - OB  |  SECS-P/11)
Docente responsabile dell'insegnamento:
ANDREA BELTRATTI

Classi: 9 (II sem.) - 10 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 9: ANDREA BELTRATTI, Classe 10: ANDREA BELTRATTI


Prerequisiti

Matematica di base, Statistica di base


Mission e Programma sintetico
MISSION

Gli argomenti trattati nel corso costituiscono una condizione necessaria per la comprensione della dinamica dei mercati finanziari. Il focus del corso riguarda gli strumenti finanziari utilizzati nel mercato azionario e nel mercato del reddito fisso, con la discussione delle possibilità di utilizzo degli stessi da parte degli investitori. Gli investitori sono descritti sia dal punto di vista dei modelli di razionalità (utilità attesa) sia di quelli coimportamentali. Il corso è quindi esenziale per la comprensione globale nell'ambito del corso di laurea in Finanza.

PROGRAMMA SINTETICO

1. introduzione
2. i dati storici su rischio e rendimento
3. l'allocazione tra titoli rischiosi
4. i portafogli ottimali
5. i modelli di mercato
6. il Capital Asset Pricing Model
7. l'Arbitrage Pricing Theory
8. la teoria dei mercati efficienti
9. la finanza comportamentale
10. evidenza empirica sui rendimenti
11. prezzi e yield nelle obbligazioni
12. la struttura dei tassi per scadenza
13. la gestione di portafogli obbligazionari


Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • conoscere l'evidenza empirica sui rendimeni di lungo periodo
  • comprendere i modelli di allocazione di portafoglio tra molti asset rischiosi e senza rischio
  • conoscere i modelli statistici per la determinazione dei rendimenti
  • comprendere le variabili che determinano l'equilibrio sul mercato dei capitali
  • conoscere i modelli di determinazione dei rendimenti attesi, CAPM e APT
  • comprendere i modelli di razionalità e quelli basati sulla finanza comportamentale
  • conoscere la determinazione dei prezzi sui mercati obbligazionari e alcune tecniche di gestione dei portafogli a reddito fisso
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • utilizzare software di cui si conoscono le modalità di porgrammazione per la determinazione di portafogli ottmizzati
  • stimare modelli per la determinazione dei rendimenti attesi da titoli azionari
  • valutare l'aplicabilità di strategie finanziarie alla luce dei concetti di rischio e di efficienza dei mercati
  • applicare alcuni indicatori per la gestione dei portafogli a reddito fisso

Modalità didattiche
  • Lezioni frontali
  • Esercitazioni (esercizi, banche dati, software etc.)
DETTAGLI

Esercitazioni: sono previste numerose sessioni in cui vengono risolti in classe i problemi alla fine di ogni capitolo compreso nel programma


Metodi di valutazione dell'apprendimento
  Accertamento in itinere Prove parziali Prova generale
  • Prova individuale scritta (tradizionale/online)
  •     x
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

    capacità di rispondere alle domande dell'esame scritto finale


    Materiali didattici
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
    • traduzione italiana dei capitoli rilevanti del libro "Investments" a cura di Bodie, Kane, Marcus
    Modificato il 06/07/2018 09:35