8061 - STATISTICA ED ECONOMETRIA 2

Il corso si propone di illustrare agli studenti le applicazioni su data-set reali e simulati, l'utilizzo delle conoscenze di base nelle tecniche di modellizzazione probabilistica e di analisi inferenziale comunemente utilizzate in ambito finanziario per descrivere ed analizzare processi di valutazione, di prendere decisioni tra alternative di investimento e controllare il rischio di mercato.

Modelli Lineari

• Analisi di regressione con serie storiche
• Serie storiche univariate
• Serie storiche multivariate
• L'econometria dei modelli di valore attuale
• Applicazioni al mercato obbligazionario
• Applicazioni al mercato azionario
• Valutazione della capacita' di market timing e di asset selection nel mercato azionario

Modelli per  momenti di ordine superiore al primo e per i quantili

• Modelli di volatilita' e correlazione
• Modelli switching
• Stima di quantili per dati di serie storiche

Un' introduzione alle tecniche di simulazione 

• Simulazioni di Monte Carlo
• Metodi di Bootstrapping

• C. BROOKS,  Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2003
• J.Y. CAMPBELL, A.W. LO, A.C. MACKINLEY, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997
• J. COCHRANE, Asset Pricing, Princeton University Press, 2000
• C.A. FAVERO, Applied Macroeconometrics, Oxford University Press, 2001
• P.H. FRANSES, Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Cambridge University Press, 1998

Software di riferimento per le applicazioni: E-Views.

Per ulteriori informazioni  e aggiornamenti consultare  Sito IEP - Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattiche dell'Istituto di Economia Politica - Via Gobbi, 5 - stanza 313.