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Insegnamento a.a. 2015-2016

20441 - MODELLI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE


CLELI
Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana


Vai alle classi: 18

CLELI (6 cfu - II sem. - OB  |  SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
FRANCESCA BECCACECE

Classi: 18 (II sem.) - 18 (II sem.) - 18 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 18: FRANCESCA BECCACECE, Classe 18: DA DEFINIRE, Classe 18: DA DEFINIRE


Obiettivi formativi del corso
 
Il corso si propone di approfondire la conoscenza dell’aspetto quantitativo dei modelli finanziari di valutazione tipici della pratica della libera professione e della consulenza aziendale, in particolare di quelli volti alla determinazione del fair value secondo i Principi Contabili Internazionali.

Scopo principale del corso è rendere gli studenti consapevoli delle metodologie quantitative che soggiacciono a tali modelli, con particolare riguardo per gli strumenti analitici indispensabili per la gestione dell’incertezza.


Programma sintetico del corso
  • Richiami di calcolo finanziario. Leggi esponenziali a tasso fisso e a tassi variabili. Valore attuale di un capitale, di flussi di cassa regolari, irregolari, di perpetuities.
  • Struttura per scadenza dei tassi. Dal mercato alla curva dei tassi spot. Struttura a termine dei tassi. FRA e IRS. Caps e Floors.
  • Richiamo di calcolo delle probabilità. Variabili aleatorie discrete e continue. Funzione di ripartizione, funzione di densità. Distribuzioni binomiale, uniforme, normale.
  • Valutazione finanziaria di flussi di cassa aleatori. Il metodo del valore atteso. Tasso di attualizzazione e coefficiente ß. Il metodo del certo equivalente.
  • Modello stocastico ad un fattore della struttura per scadenze dei tassi. Esempi di valutazione di derivati sui tassi.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L’esame è in forma scritta. La prova tipica d’esame consiste nel rispondere a domande di tipo teorico e pratico sugli temi trattati in programma.

Non sono previste prove intermedie.


Testi d'esame
Note a cura del docente. Papers o altro materiale potrà essere distribuito durante il corso.
Modificato il 15/04/2015 09:58