Insegnamento a.a. 2017-2018

20441 - MODELLI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE


CLELI
Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana


Vai alle classi: 18

CLELI (6 cfu - II sem. - OB  |  SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
FRANCESCA BECCACECE

Classi: 18 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 18: FRANCESCA BECCACECE


Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di studiare ed approfondire l’aspetto quantitativo dei modelli finanziari di valutazione utilizzati nella libera professione e nella consulenza aziendale, in particolare di quelli volti alla determinazione del fair value secondo i Principi Contabili Internazionali.
Scopo principale del corso è fornire agli studenti la conoscenza delle metodologie quantitative che soggiacciono a tali modelli, con particolare riguardo per gli strumenti analitici indispensabili per la gestione dell’incertezza.

Risultati di Apprendimento Attesi
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Programma sintetico del corso
  • Richiami di calcolo finanziario. Leggi esponenziali a tasso fisso e a tassi variabili. Valutazione di flussi di cassa certi.
  • Struttura per scadenza dei tassi. Dal mercato alla curva dei tassi spot. Struttura a termine dei tassi.
  • Derivati sui tassi. FRA e IRS. Caps e Floors.
  • Richiamo di calcolo delle probabilità. Variabili aleatorie discrete e continue. Distribuzioni binomiale, uniforme, normale.
  • Valutazione finanziaria di flussi di cassa aleatori. Il metodo del valore atteso. Tasso di attualizzazione e coefficiente ß. Il metodo del certo equivalente.
  • Modello stocastico ad un fattore della struttura per scadenze dei tassi.
  • Valutazione di derivati sui tassi.

Modalità didattiche
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Modalità di accertamento dell'apprendimento

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L’esame finale è in forma scritta. La prova tipica d’esame è costituita da domande ed esercizi sui temi in programma.
Non sono previste prove parziali.
Le modalità e il programma d’esame sono gli stessi per studenti frequentanti e non frequentanti.

Testi d'esame
  • Note a cura del docente sono rese disponibili all'inizio del corso.
  • Papers o altro materiale possono essere distribuiti durante il corso.

Prerequisiti
Il corso richiede la conoscenza delle nozioni elementari di calcolo differenziale, matematica finanziaria e probabilità trattati nei corsi di base di matematica I e II e statistica del triennio.
Modificato il 23/05/2017 15:35