Info
Logo Bocconi

Insegnamento a.a. 2016-2017

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA


CLEF
Dipartimento di Scienze delle Decisioni

Insegnamento impartito in lingua italiana


Vai alle classi: 9 - 10

CLEF (8 cfu - II sem. - OB  |  4 cfu SECS-S/01  |  4 cfu SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
SANDRA FORTINI

Classi: 9 (II sem.) - 10 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 9: SANDRA FORTINI, Classe 10: MAURO D'AMICO


Obiettivi formativi del corso
Nella prima parte (matematica) il corso presenta alcune applicazioni notevoli della matematica finanziaria: lo State preference model, il concetto di utilità attesa nel senso di Von Neumann-Morgenstern e alcuni aspetti della Teoria del portafogli.
Nella seconda parte (statistica) il corso presenta il modello lineare generale. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti una adeguata preparazione per poter affrontare e comprendere in modo proficuo parte della modellistica quantitativa ampiamente utilizzata nell’ambito della finanza (in particolare CAPM e APT). È previsto l’uso del software Excel per analizzare e discutere concretamente alcuni di questi modelli.

Risultati di Apprendimento Attesi
Clicca qui per visualizzare i risultati di apprendimento attesi dell'insegnamento

Programma sintetico del corso
  • State preference model: presentazione del modello di base. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Cenni al caso di più periodi. Prezzi sublineari e mercati finanziari con attriti.
  • Utilità attesa secondo J. Von Neumann e O. Morgenstern. Commenti e paradossi. Certo equivalente, premio per il rischio e avversione al rischio secondo de Finetti-Arrow-Pratt.
  • Teoria generale del portafogli. Il principio media varianza e il suo uso nella teoria del portafogli. Cenni ai modelli a indice singolo e multiplo.
  • Vettori aleatori, matrici di varianze e covarianze, correlazioni. La previsione e il valore atteso condizionato.
  • Il modello lineare generale: stima puntuale e per intervallo dei parametri, verifica di ipotesi sui parametri e sulla validità del modello.
  • Applicazioni ai modelli CAPM, APT e Style Analysis.

Modalità didattiche
Clicca qui per visualizzare le modalità didattiche

Modalità di accertamento dell'apprendimento

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti.
L'esame può essere sostenuto mediante prove parziali.

Testi d'esame
  • E. CASTAGNOLI, Abbecedario di Matematica Finanziaria. Note didattiche, e-learning.
  • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie,  Le Dispense del Pellicano, Egea.

Prerequisiti
Matrici e vettori. Operazioni con matrici e vettori. Determinante. Matrice inversa. Sistemi lineari. Probabilità. Variabili aleatorie. Valore atteso, varianza e covarianza. Operazioni con variabili aleatorie. Distribuzione normale. Campione. Sima e stimatori. Proprietà degli stimatori. Stimatori per il valore atteso e la varianza. Intervalli di confidenza. Test di ipotesi.

Modificato il 13/06/2016 12:37