30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA
Dipartimento di Scienze delle Decisioni
Insegnamento impartito in lingua italiana
Docente responsabile dell'insegnamento:
MATTIA VITTORIO ORESTE COZZI
MATTIA VITTORIO ORESTE COZZI
Mission e Programma sintetico
MISSION
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti un'adeguata preparazione per poter affrontare e comprendere in modo proficuo la modellistica quantitativa utilizzata nell’ambito della finanza (in particolare teoria di portafogli, CAPM e APT). È previsto l’uso del software Matlab per analizzare e discutere concretamente i modelli.
PROGRAMMA SINTETICO
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Complementi di algebra lineare, teoria della probabilità, lotterie, relazioni, preferenze.
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Modello di mercato di Arrow-Debreu. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Fattore stocastico di sconto.
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Il modello binomiale.
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Teoria dell'utilità attesa. Certo equivalente, premio per il rischio e avversione al rischio secondo de Finetti-Arrow-Pratt. Ottimizzazione di scelte intertemporali.
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Vettori aleatori, matrici di varianze e covarianze, correlazioni.
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La previsione e il valore atteso condizionato.
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Il modello lineare generale: stima puntuale e per intervallo dei parametri, verifica di ipotesi sui parametri e sulla validità del modello. Applicazioni ai modelli CAPM, APT e Style Analysis.
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Introduzione a Matlab.
Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
- Identificare e comprendere gli strumenti quantitativi più opportuni per affrontare i problemi tipici della finanza.
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
- Applicare i principali modelli utilizzati nell'ambito della finanza, quali i modelli fattoriali e alcuni modelli di decisione in condizioni di incertezza, e discuterne l'adeguatezza in un contesto specifico.
Modalità didattiche
- Lezioni frontali
- Lezioni online
- Esercitazioni (esercizi, banche dati, software etc.)
- Lavori/Assignment individuali
DETTAGLI
- Le esercitazioni presentano esempi di soluzioni di problemi di finanza, con l'utilizzo delle tecniche apprese.
- I lavori individuali sono incentrati sull'utilizzo del software.
Metodi di valutazione dell'apprendimento
| Accertamento in itinere | Prove parziali | Prova generale | |
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x | x | |
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x | x |
STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
- Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti.
- Prova Matlab facoltativa, sostitutiva di una o più domande dell'esame scritto. La prova Matlab è riservata agli studenti in corso.
Le prove d'esame consistono di domande a risposta aperta e chiusa, e una prova informatica facoltativa.
- La finalità delle domande a risposta aperta e chiusa è verificare la comprensione e conoscenza dei concetti e di saper risolvere problemi inerenti alla materia.
- La finalità della prova informatica facoltativa è verificare la capacità di analizzare i dati finanziari con il software Matlab.
Materiali didattici
STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
- M. D'AMICO, F. IOZZI, Elementi di teoria matematica dei mercati finanziari, note online.
- S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, Le Dispense del Pellicano, Egea.
Modificato il 11/12/2023 16:30