Insegnamento a.a. 2003-2004

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CLEA (6 cfu - II sem. - AI) - CLAPI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEFIN (6 cfu - II sem. - AI) - CLELI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEACC (6 cfu - II sem. - AI) - DES (6 cfu - II sem. - RR) - CLEMIT (6 cfu - II sem. - AI) - DIEM (6 cfu - II sem. - AI) - CLSG (6 cfu - II sem. - AI)

Docente responsabile dell'insegnamento:
DA DEFINIRE

Presentazione generale del corso:

Scopo principale del corso e' quello di un approfondimento della conoscenza dei metodi di analisi econometrica delle serie storiche alla luce degli sviluppi piu' recenti.
La presentazione degli argomenti e' condotta da un punto di vista di econometria applicata e si vale quindi largamente di esempi e di esercitazioni. Campo principale di interesse e' costituito dall'analisi dei modelli dinamici di derivazione macroeconomica e finanziaria. Le applicazioni riguardano la modellizzazione  dei tassi di cambio, dei tassi d'interesse, degli indici di prezzo dei principali mercati azionari e di variabili macroeconomiche reali quali  prodotto interno lordo e tassi di disoccupazione.
Non e' richiesto alcun prerequisito di econometria, anche se una conoscenza introduttiva del modello di regressione lineare e di alcuni concetti base di statistica (test delle ipotesi) e' consigliabile. Tali argomenti verranno in ogni caso ripresi in aula dal docente.

Programma del corso:

Parte prima - Modelli uniequazionali

1. Caratteristiche delle serie storiche.
2. Modelli ARMA e ARIMA.
3. Modelli di trend.
4. Modelli di stagionalita'.
5. Osservazioni anomale.
6. Modelli non lineari.
7. Modelli non parametrici.
8. Modelli di eteroschedasticita' condizionale.

Parte seconda - Modelli multiequazionali

1. Modelli VAR.
2. Modelli VAR strutturali.
3. Trend comuni e cointegrazione.
4. Modelli VAR cointegrati.

Testi d'esame:

• P.H. FRANSES, Time Series Model for Business and Economic Forecasting, Cambridge University Press, 1998.

Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente testo:

• J.D. HAMILTON, Econometria delle serie storiche, Bologna, Monduzzi, 1995. 

Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP-Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - via Gobbi, 5 - stanza 313.

Prove d'esame:

L'esame si svolge in due modalita' alternative:
Redazione di un progetto econometrico (gruppi fino a 3 persone) integrato da un colloquio orale.
Esame in forma scritta.