6142 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI
CLEAM - CLES - CLEF - BIEM - CLEACC
Dipartimento di Finanza
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
CLEAM (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLES (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEF (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - BIEM (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEACC (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
GABRIELE GURIOLI
GABRIELE GURIOLI
Obiettivi formativi del corso
Il corso presenta:
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le caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
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i più semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
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l'utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
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alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
Programma sintetico del corso
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Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
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Valutazione di contratti forward e swaps.
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Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
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Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
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Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.
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Cenni introduttivi alle opzioni reali.
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
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L'esame consiste in una prova scritta.
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Non sono previste prove intermedie.
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Le modalità d'esame sono le stesse per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti).
Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente disponibili nel sito e-learning del corso.
Modificato il 18/06/2010 12:25