Insegnamento a.a. 2011-2012

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CLEAM (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEF (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEACC (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BESS-CLES (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEMF (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06)

Docente responsabile dell'insegnamento:
GABRIELE GURIOLI

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:

• caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
• semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
• utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
• alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.

Programma sintetico del corso

• Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
• Valutazione di contratti forward e swaps
• Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
• Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
• Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
• Cenni introduttivi alle opzioni reali

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta.

Testi d'esame

Note didattiche a cura del docente.

Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)

Prerequisiti

Elementi di base di matematica e statistica

Modificato il 22/04/2011 15:03