Insegnamento a.a. 2013-2014

Obiettivi formativi del corso

Il corso intende offrire agli studenti un'introduzione ad un'ampia gamma di strumenti e modelli econometrici, coprendo la teoria di base insieme ad alcuni tra i risultati più recenti ed importanti,  concentrandosi nella seconda parte su metodi previsivi per variabili macroeconomiche e finanziarie.  Tutte le tecniche sono illustrate attraverso applicazioni empiriche in Stata con dati reali e simulati.

Programma sintetico del corso

• Proprietà per campioni finiti dello stimatore OLS nel modello classico di regressione lineare
• Proprietà asintotiche di stimatori e tests in modelli con regressori non strettamente esogeni
• Eteroschedaticità e autocorrelazione
• Modelli per dati panel
• Modelli univariati e multivariati per serie storiche
• Modelli non-lineari e con parametri time-varying
• Valutazione, confronto e combinazione di previsioni

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Written exam

Testi d'esame

• W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.
• J.D. HAMILTON, Time Series Analysis, Princeton University Press

Prerequisiti

Conoscenze base di analisi matematica, teoria della probabilità e algebra lineare

Course Objectives

The course offers an introduction to a variety of econometric methods and models, focusing on the basic theory and some more advanced results. In the second part, there is a focus on ecnometric methods for macroeconomic and financial variables. The course is completed by a set of applications based on simulated and actual data, implemented using STATA and Eviews.

Course Content Summary

• Finite simple properties of the OSL estimator in the classical regression model
• Asymptotic properties of estimators and tests in the presence of possible endogeneity
• Error heteroskedasticity and serial correlation
• Panel data models
• Univariate and multivariate time series models
• Model with time-varying parameters
• Forecast evaluation, comparison and combination 

Detailed Description of Assessment Methods

Written exam

Textbooks

• W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.
• J.D. HAMILTON, Time Series Analysis, Princeton University Press.

Prerequisites