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Insegnamento a.a. 2015-2016

20359 - PRECORSO DI ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE / SECURITIES MARKETS - PREPARATORY COURSE


CLEFIN-FINANCE
Dipartimento di Finanza / Department of Finance


Per la lingua del corso verificare le informazioni sulle classi/
For the instruction language of the course see class group/s below

Vai alle classi/Go to class group/s: 1 - 2

CLEFIN-FINANCE ( - I sem. - P)
Docente responsabile dell'insegnamento/Course Director:
FRANCESCO SAITA

Classi: 1 (I sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 1: DAVIDE MASPERO

Classe/i impartita/e in lingua italiana

Obiettivi formativi del corso
Il corso l’obiettivo di offrire una preparazione di base in materia di analisi e di valutazione degli investimenti finanziari. Inoltre il corso introduce la strumentazione matematica necessaria per una adeguata comprensione dei corsi di teoria della finanza ed asset pricing in tempo continuo.

Programma sintetico del corso
  • L’analisi dei titoli a reddito fisso e i relativi indicatori di rendimento e di rischio L’analisi dei titoli azionari e i relativi indicatori di rendimento e di rischio (standard deviation e beta)
  • Le strategie gestione dei portafogli mobiliari: benchmarking, strategie attive e valutazione della performance
  • Il comportamento aleatorio delle attvita’ finanziarie e le timescales implicite
  • Introduzione ai processi di Wiener
  • Principi di calcolo stocastico: le proprieta’ markoviane e di martingala
  • Integrale stocastico ed equazioni differenziali stocastiche
  • Equazioni differenziali parziali
  • Introduzione a funzioni di variabili stocastiche ed il lemma di Ito

Testi d'esame
  • P.L. FABRIZI, L’economia del mercato mobiliare, Milano, EGEA, 2005
  • P. WILMOTT, Paul Wilmott introduces quantitative finance, John Wiley & Sons, 2007
Modificato il 14/07/2015 09:56

Classes: 2 (I sem.)
Instructors:
Class 2: FRANCESCO SAITA

Class group/s taught in English

Course Objectives
The course is aimed at providing with the basic tools for security analysis and valuation. Moreover, the course introduces the mathematical tools required to a working understanding of the compulsory modules in theory of finance and continuous time asset pricing.

Course Content Summary
  • Bond valuation: measuring expected return and risk.
  • Equity valuation: measuring expected return and risk (standard deviation and beta).
  • Portfolio management strategies: benchmarking, active strategies and performance
  • Evaluation
  • The Random Behavior of Assets and implied timescales
  • An introduction to Wiener processes
  • Elementary Stochastic Calculus: The Markov and martingale properties
  • Stochastic integration and stochastic differential equations
  • Partial differential equations
  • Hints to functions of stochastic variables and Ito’s lemma

Textbooks
  • P.L. FABRIZI, L’economia del mercato mobiliare, Milano, EGEA, 2005
  • P. WILMOTT, Paul Wilmott introduces quantitative finance, John Wiley & Sons, 2007
Last change 14/07/2015 09:56