30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - WBB - BIEF - BIEM - BIG
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
- Caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati.
- Semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto).
- Utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria.
- Alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
- Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
- Valutazione di contratti forward e swaps.
- Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
- Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
- Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.
L'esame consiste in una prova scritta. Non sono previste prove intermedie. Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.
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Note didattiche a cura del docente.
Elementi di base di matematica e statistica.