Insegnamento a.a. 2001-2002
0480 - MATEMATICA FINANZIARIA (GESTIONE DEL RISCHIO E POLITICHE DI IMMUNIZZAZIONE)
Istituto di Metodi Quantitativi
Docente responsabile dell'insegnamento:
FRANCESCA BECCACECE
FRANCESCA BECCACECE
Presentazione generale del corso:
Il corso fornisce gli elementi teorici essenziali dei principali modelli finanziari (Selezione del portafoglio, CAPM, Opzioni e titoli derivati). Essi, pur di natura profondamente diversa, sono accomunati dalla presenza dell'aleatorieta' nei vari elementi considerati.
Il corso non richiede prerequisiti, anche se e' preferibile una conoscenza di base di Matematica finanziaria e di Algebra lineare.
Programma del corso:
- Teoria del portafoglio. Modello media-varianza, Capital Asset Pricing Model, principi di Dominanza stocastica del I e del II ordine.
- Strumenti derivati: forward e future. Opzioni finanziarie.
- Modelli matematici per i mercati finanziari. Modelli di evoluzione dei prezzi mediante processi stocastici discreti e continui.
- Modelli di pricing per gli strumenti derivati: il modello di Black e Scholes.
Testi d'esame:
- F. BECCACECE, M. D'AMICO, Elementi di teoria matematica dei mercati finanziari, Le dispense della Libreria EGEA, 2000.
Prove d'esame:
L'orale e' preceduto da un breve scritto della durata di un'ora e consitente in 2 esercizi.
Qualunque sia l'esito dello scritto, lo studente puo' accedere all'orale.