0683 - ECONOMETRIA (ECONOMETRIA APPLICATA)

Presentazione generale del corso:

Scopo principale del corso e' quello di un approfondimento della conoscenza dei metodi di analisi econometrica alla luce degli sviluppi piu' recenti.
La presentazione degli argomenti e' condotta da un punto di vista di econometria applicata e si vale quindi largamente di esempi e di esercitazioni. Campo principale di interesse e' costituito dall'analisi dei modelli dinamici pluriequazionali di derivazione macroeconomica

Programma del corso:

PARTE PRIMA - Modelli uniequazionali
1) Caratteristiche delle serie storiche.
2) Modelli ARMA e ARIMA.
3) Modelli di trend.
4) Modelli di stagionalita'.
5) Funzioni di trasferimento.
6) Osservazioni anomale.
7) Modelli non lineari.
8) Modelli di esteroskedasticita' condizionale.
9) Modelli di volatilita' stocastica.

PARTE SECONDA - Modelli multiequazionali
1) Modelli VAR.
2) Modelli VAR strutturali.
3) Trend comuni e cointegrazione.
4) Modelli VAR cointegrati.
5) Modelli strutturali nello stile R.C. Fair.

Testi d'esame:

• P. H. FRANSES, Time Series Model for Business and Economic Forecasting, Cambridge University, Press 1998.
• J. D. HAMILTON, Econometria delle serie storiche, Monduzzi, Bologna 1995.

Per informazioni rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia politica.

Prove d'esame:

L'esame si svolge in due modalita' alternative:

• Redazione di un progetto econometrico (gruppi fino a 3 persone) integrato da un colloquio orale.
• Esame in forma scritta.