Insegnamento a.a. 2007-2008

Obiettivi formativi del corso

Il corso ha l'obiettivo di introdurre lo studente all'econometria, con particolare attenzione per le applicazioni finanziarie. Tutti gli argomenti vengono trattati sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con molti esempi ed applicazioni con software econometrico. Il corso si concentra sul modello lineare, nel quale una variabile di interesse quale l'inflazione, la crescita del prodotto, un tasso di interesse o di rendimento, o uno spread viene spiegata da altre variabili macroeconomiche o finanziarie. Si studiano la stima dei parametri del modello, ovvero come quantificare l'effetto di una variabile su di un'altra, la verifica di ipotesi di interesse sui parametri, il controllo della corretta specificazione del modello, e il suo uso per la previsione. Esempi di applicazioni includono la prevedibilita' dei rendimenti azionari, l'analisi della struttura a termine dei tassi, il tracking delle decisioni della banca centrale, il ruolo di fattori aggregati di rischio per la spiegazione del premio al rischio di singoli titoli o portafogli, il calcolo del rischio finanziario.

Programma sintetico del corso

• Il modello lineare semplice: stima, test di ipotesi sui parametri, utilizzo previsivo.
• Esempi con dati simulati e reali.
• Il modello lineare generalizzato: stima, test delle ipotesi sul modello.
• Esempi con dati simulati e reali.
• Regressori stocastici e modelli dinamici.
• Esempi con dati simulati e reali.
• Introduzione ai modelli di volatilita'.
• Esempi con dati simulati e reali.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Testi d'esame

• M. MARCELLINO, Introduzione all'econometria applicata, Egea, 2006
  

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