Insegnamento a.a. 2014-2015

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA


CLEF

Dipartimento di Scienze delle Decisioni

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi: 10 - 11
CLEF (8 cfu - II sem. - OB  |  4 cfu SECS-S/01  |  4 cfu SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
SANDRA FORTINI

Classi: 10 (II sem.) - 11 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 10: CATIA SCRICCIOLO, Classe 11: SANDRA FORTINI



Obiettivi formativi del corso

  • Nella prima parte (matematica) il corso presenta alcune applicazioni notevoli della matematica finanziaria: lo State preference model, il concetto di utilità attesa nel senso di Von Neumann-Morgenstern e alcuni aspetti della Teoria del portafogli.
  • Nella seconda parte del corso (statistica) si presentano il modello lineare generale e alcune sue applicazioni in Finanza: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM. I dati sono analizzati con Excel.

Programma sintetico del corso

  • State preference model: presentazione del modello di base. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Cenni al caso di più periodi.
  • Utilità attesa secondo J. Von Neumann e O. Morgenstern. Commenti e paradossi.
  • Teoria generale del portafogli. Il principio media varianza e il suo uso nella teoria del portafogli. Cenni ai modelli a indice singolo e multiplo.
  • Il modello lineare generale: stima dei minimi quadrati e adattamento.
  • Inferenza sul modello di regressione lineare: intervalli di confidenza e di previsione, verifica di ipotesi, verifica del modello.
  • Applicazioni: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

  • Esame scritto.
  • Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti.
  • Modalità d'esame e programma uguali per studenti in corso e in debito d'esame.
  • L'esame  può essere sostenuto mediante prove intermedie scritte o mediante un'unica prova generale scritta.
  • Non sono previste altre forme di accertamento della conoscenza.

Testi d'esame

  • E. CASTAGNOLI, Abbecedario di Matematica Finanziaria. Note didattiche, 2008.
  • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, EGEA.
Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)

Prerequisiti

Vettori e matrici, funzioni, derivate, massimi e minimi, probabilità, modello statistico, stimatori e proprietà degli stimatori, distribuzioni notevoli.

Modificato il 29/04/2014 15:21