Insegnamento a.a. 2014-2015

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia. Nel corso vengono trattati il modello lineare e le sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello; il metodo di stima con variabili strumentali. Tali tecniche sono illustrate sia dal punto di vista teorico, sia attraverso esempi di applicazioni empiriche.

Programma sintetico del corso

• Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche,
• introduzione al modello di regressione nel caso univariato,
• il modello lineare generale,
• ipotesi deboli e forti,
• criterio e stimatori dei minimi quadrati,
• proprietà statistiche degli stimatori,
• caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalità, BLUE),
• stima per intervalli,
• prova di ipotesi lineari sui parametri del modello,
• come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare,
• risultati asintotici sul modello lineare,
• prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello,
• eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati,
• test di corretta specificazione,
• modelli non lineari,
• variabili strumentali,
• modelli per dati panel.
  
  Ogni argomento è trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni empiriche. 

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame in forma scritta. È possibile sostenere l'esame in due prove intermedie; in questo caso l'esame si considera superato solo se entrambe le prove hanno esito sufficiente.

Testi d'esame

Prerequisiti