30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Dipartimento di Finanza
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi: 31
CLEAM (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEF (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEACC (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - BESS-CLES (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06) - BIEMF (6 cfu - II sem. - OP | SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
GABRIELE GURIOLI
GABRIELE GURIOLI
Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:- caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati.
- Semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto).
- Utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria.
- Alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
Programma sintetico del corso
- Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
- Valutazione di contratti forward e swaps.
- Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
- Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
- Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.
- Cenni introduttivi alle opzioni reali.
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.
Non sono previste prove parziali.
Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.
Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente.Prerequisiti
Elementi di base di Matematica e Statistica.
Modificato il 27/03/2015 12:44