Insegnamento a.a. 2016-2017

Vai alle classi: 18

CLELI (6 cfu - II sem. - OB  |  SECS-S/06)

Docente responsabile dell'insegnamento:
FRANCESCA BECCACECE

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di studiare ed approfondire l’aspetto quantitativo dei modelli finanziari di valutazione utilizzati nella libera professione e nella consulenza aziendale, in particolare di quelli volti alla determinazione del fair value secondo i Principi Contabili Internazionali.
Scopo principale del corso è fornire agli studenti la conoscenza delle metodologie quantitative che soggiacciono a tali modelli, con particolare riguardo per gli strumenti analitici indispensabili per la gestione dell’incertezza.

Programma sintetico del corso

• Richiami di calcolo finanziario. Leggi esponenziali a tasso fisso e a tassi variabili. Valutazione di flussi di cassa certi.
• Struttura per scadenza dei tassi. Dal mercato alla curva dei tassi spot. Struttura a termine dei tassi.
• Derivati sui tassi. FRA e IRS. Caps e Floors.
• Richiamo di calcolo delle probabilità. Variabili aleatorie discrete e continue. Distribuzioni binomiale, uniforme, normale.
• Valutazione finanziaria di flussi di cassa aleatori. Il metodo del valore atteso. Tasso di attualizzazione e coefficiente ß. Il metodo del certo equivalente.
• Modello stocastico ad un fattore della struttura per scadenze dei tassi.
• Valutazione di derivati sui tassi.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Testi d'esame

• Note a cura del docente saranno rese disponibili all’inizio del corso.
• Papers o altro materiale potrà essere distribuito durante il corso.

Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)

Prerequisiti

Il corso richiede la conoscenza delle nozioni elementari di calcolo differenziale, matematica finanziaria e probabilità trattati nei corsi di base di matematica I e II e statistica del triennio.

Modificato il 08/04/2016 10:59