Insegnamento a.a. 2017-2018

30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - WBB - BIEF - BIEM - BIG

Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi: 31
CLEAM (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEF (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEACC (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BESS-CLES (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - WBB (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEF (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEM (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIG (6 cfu - II sem. - OP  |  SECS-S/06)
Docente responsabile dell'insegnamento:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI



Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a
  • Caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati.
  • Semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto).
  • Utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria.
  • Alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.

Programma sintetico del corso

  • Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
  • Valutazione di contratti forward e swaps.
  • Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
  • Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
  • Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta. Non sono previste prove intermedie. Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.



Testi d'esame

  • Note didattiche a cura del docente.
Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)

Prerequisiti

Elementi di base di matematica e statistica.

Modificato il 10/05/2017 14:41